Публикации по теме: Системы и стратегии > Ручные торговые системы

Система Трех Экранов

+3
Для голосования необходимо авторизоваться на сайте
Опубликовано: Июнь 18, 2016 15:10

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня мы с вами попробуем написать алгоритм к классической торговой системе «Три экрана Элдера» и потом будем ждать создание робота для валютной пары "EUR – USD".

Для нашей стратегии выберем следующие таймфреймы: D1, H4, H1.

В случае если на таких таймфреймах будет мало сделок, то можно будет попробовать таймфреймы: H4, H1, 15мин.

Первый экран (D1) - определение глобального тренда. Тут будет использоваться технический индикатор MACD со стандартными настройками (12,26,9) и скользящее среднее EMA с периодом 13.

Второй экран (H4) - ожидание окончания коррекции. Тут будет использоваться индикатор Stochastic Oscillator с настройками (5,3,3) и уровнями high 80 и low 20.

Третий экран (Н1) – поиск точного входа в рынок. Тут используется индикатор Parabolic SAR. Настройки следует сохранять стандартные, равные 0,02/0,2

 Правила Входа

1) Если на первом экране тренд вверх (обозначаем тренд восходящим, если цена движется над величиной EMA при одновременном росте MACD и EMA), а на втором экране осциллятор находится в зоне перепроданности (под уровнем 20), размещаем приказ BUY STOP на пару пунктов выше точки High последней закрывшейся свечи на третьем экране.

При несрабатывании ордера и понижении рынка, стоп-приказ передвигается еще на 1-2 пункта над максимумом следующего бара. Передвижение осуществляется, пока ордер, наконец, не сработает или пока тренд на первом экране не сменится на медвежий. Важна также и защита ордера на покупку. Для этого используется стоп-лосс, размещаемый на один – два пункта под минимумом последних двух баров.

2) Если на первом экране тренд вниз (обозначаем тренд, как нисходящий, если цена движется под линией EMA при одновременном падении MACD и EMA), а на втором осциллятор находится в зоне перекупленности (над уровнем 80), размещаем приказ SELL STOP на пару пунктов ниже точки Low последней закрывшейся свечи на третьем экране.

Если ордер не срабатывает, перемещаем его чуть ниже лоу следующей закрывшейся свечи. Продолжаем перемещать ордер (если он не сработал), пока тренд на первом экране не сменится на бычий. Защитой ей послужит ордер стоп-лосс в традиционном положение на 1 – 2 пункта над максимумом последних двух баров.

 3) Тейк-Профит

 3.1 Существует несколько методов по взятию прибыли. Самый распространенный из них – это математический, то есть необходимо измерить расстояние между ценой открытия и стоп-лоссом, умножить его на 3 и отложить полученное расстояние от текущей цены. Таким образом, размер тейк-профита в 3 раза превышает потенциальный стоп-лосс, что увеличивает матожидание.

3.2 Выходим из позиции, когда осциллятор на втором экране зайдет в область перекупленности (выход из покупок), либо в область перепроданности (выход из продаж).

 4) Перенос Стопа

Переводим ордер в безубыток (переносим стоп-лосс на цену открытия позиции), после достижения примерно половины намеченной прибыли.

 

Возможное использование PSAR на третьем экране Александра Элдера

Помимо вышеперечисленных условий для входа на рынок на третьем экране, существует еще один альтернативный вариант (на усмотрение разработчика робота).

Традиционно, вход на рынок происходит по тактике смещаемый покупок и продаж. Хоть описанная методика достаточно удобна и эффективна, она не лишена недостатков. При появлении очередной свечи приходится изменять размер стоп-лосса, что приводит к затруднению при определении размера позиции. В случае краткосрочности стратегии не всегда удается установить стоп-приказ в силу ограничений со стороны брокера.

Отличным решением в данном случае станет способ входа на рынок с индикатором Parabolic SAR. Настройки следует сохранять стандартные, равные 0,02/0,2. Параболик добавляется на последний, третий экран. Трейдер ожидает появления сигнала к открытию позиций.

При возникновении сигнала к покупке на первом экране должен быть восходящий тренд, а на втором – перепроданность. Следует вернуться к третьему экрану, выставить стоп-приказ на покупку, основанный на последней точке PSAR. При правильном определении сигнала, точки параболика будут размещены под графиком.

Как только появляются очередные точки, стоп-приказ перемещается параллельно им, пока позиция не откроется. Далее необходимо совершить защитные мероприятия, а именно открытие стоп-лосса, исходя из последней точки, размещенной под графиком. Чтобы не столкнуться с ложным срабатыванием, отступайте один – два пункта вверх или вниз (соответственно, при покупке/продаже) от точек параболика.

Короткую позицию открывают при наличии нисходящего тренда на первом графике и перекупленности на втором. Точки параболика на третьем экране размещены под графиком. Отложенный стоп-ордер к продаже выставляется таким образом, чтоб от последней точки до него оставалось расстояние в 1 – 2 пункта. Далее, как и в случае с покупкой, двигаем stop-order, пока не откроется торговая позиция. Ограждаем себя от потерь стоп-лоссом на один – два пункта над высшей точкой PSAR.

Пока стратегия казалась вполне классической, соответствующей обычной схема Три экрана Элдера. Но если традиционно стоп-лосс переносится в безубыток, когда цена достигает уровня первоначального рынка, то при применении параболика стоп-лосс просто передвигается относительно последних точек PSAR. Такая тактика носит название трейлинг-стоп. Но как только стоп-лосс оказался на уровне безубытка, далее ведение позиции вновь возвращается к проверенной временем классике.

Предложенная стратегия предпочтительнее обычной в силу своего удобства, особенно для трейдеров, торгующих в краткосрочном периоде. С ее помощью значительно облегчается определение уровней, на которых происходит открытие и закрытие торговых позиций.



+3
Для голосования необходимо авторизоваться на сайте


Автор: Orlangur
+127


Другие публикации по теме Ручные торговые системы
Комментарии к статье

Администрация оставил комментарий Июнь 21, 2016 06:53
0

Перенесено в ручные торговые системы

ссылка 

Tradegolik оставил комментарий Июнь 21, 2016 06:56
0

А есть ли кто-то, кто действительно зарабатывает по данной системе на валютном рынке и может показать статистику?

Пытался найти что-либо в интернете, кроме слов о том, что это очень крутая и прибыльная система, никаких доказательств обнаружить не удалось. Искал не поверхностно, а тщательно и долго, по различным ключевым словам и фразам

ссылка 

Orlangur оставил комментарий Июнь 21, 2016 10:41
0

Tradegolik, 

По поводу знаменитой стратегии "Три экрана Элдера" или, как она названа в оригинале – "Система трех экранов". Довольно любопытная система. В интернете её переврали сотню раз. В книгах и на форумах она описана слабо. Лучшее объяснение этой стратегии выложено на youtube в лекции А. Элдера. Но точных параметров для данной системы Алесандр Элдер не раскрывает. Может указать средние значения, без применения к конкретному торговому инструменту. 

В итоге, после тестирования данной стратегии на десятках инструментах большой прибыли получить не удалось. На некоторых инструментах она вообще показывает убыток. Для реального применения нужно дорабатывать систему с оптимизацией параметров под каждый инструмент.

И это логично. Если бы все торговали в прибыль, то кто оплачивал бы весь этот праздник?!

ссылка 

Biopsy оставил комментарий Июнь 22, 2016 07:55
0

Весьма скептически отношусь к таким системам. А робота напишут или нет?

ссылка 

Добавить комментарий


Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте